外汇交易中心：2月24日起试运行利率期权交易及相关服务

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外汇交易中心宣布，全国银行间同业拆借中心将于2020年2月24日开始利率期权交易及相关服务的试运行。交易时间为每周一至周五北京时间9: 00至12: 00和13: 30至17: 00(国家法定节假日调整除外)。存在与lpr1y/lpr5y和利率上限/下限选项相关联的利率互换选项。期权类型是欧洲期权。

银行间本币市场成员:

经中国人民银行批准，全国银行间同业拆借中心(以下简称交易中心)将于2020年2月24日开始试行利率期权交易及相关服务，以充分发挥银行间利率衍生品市场对实体经济的支撑作用，满足市场成员的利率风险管理需求，完善利率风险定价机制。现将有关事项通知如下:

一、交易时间

每周一至周五(国家法定节假日调整除外)，北京时间为9: 00-12: 00和13: 30-17: 00。

二、交易品种

与lpr1y/lpr5y和利率上限/下限选项相关联的利率互换选项。期权类型是欧洲期权。

三、交易报价

(1)交易机构

已开通利率互换交易权限的市场成员应提交《利率期权市场交易成员申请利率期权交易申请表》。除申请表外，其他市场成员应提交内部操作程序和风险管理体系。

有意参与利率期权交易的市场成员请于2020年2月7日前提交申请。

(2)交易方式

交易中心提供对话报价和点击交易两种交易模式。各市场机构应根据自身需要进行利率期权交易。

(3)报价组织

交易中心组织报价机构通过交易系统以点击成交报价的形式向市场提供利率期权的双边报价，并进行日终波动曲线报价。

利率互换曲线报价机构可以向交易中心申请成为利率期权报价机构。有意者请于2020年2月7日前联系交易中心。

(4)系统接口

应用下行接口，包括cstp接口和cmds接口，将从现在开始开放。

(5)利率期权培训

为提高市场成员的业务准备效率，交易中心计划于2020年1月中旬在北京和上海开展利率期权业务培训。具体安排将另行公布。

四.联系信息

业务联系人:

刘奕呈021-20693787刘奕呈@中国货币

界面联系人:

刘021-38585457 @ China money

我特此通知你。

来源：人民视窗网