科创板龙虎榜上榜条件明确：连续3交易日涨跌幅偏离值累计达±30%

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上海证券交易所发布《上海证券交易所科技板块股票异常交易实时监控细则(试行)》的通知。

有下列情况之一的，为异常波动。上海证券交易所公布股票交易异常波动期间累计买入卖出金额最大的五个会员营业部的名称及其买入卖出金额:

连续三个交易日日收盘价的偏差值达到30%；

或中国证监会或本所认定的其他异常波动情况。

附加

上海证券交易所科技股异常交易

实时监控规则

(审判)

第一章总则

第一条为了维护上海证券交易所(以下简称证券交易所)科技股和存托凭证(以下简称科技股)的交易秩序，保护投资者的合法权益，防范交易风险，根据《上海证券交易所交易规则》(以下简称《交易规则》)， 上海证券交易所科技板块股票交易特别规定(以下简称交易特别规定)，上海证券交易所科技板块股票交易。

第二条本规则适用于股票交易、异常波动处理、异常交易行为监控和监督管理等的报告要求。本规则未作规定的，适用《上海证券交易所异常证券交易实时监控规则》及其他相关规定。

第三条投资者参与科技股交易，应当遵守法律法规、本所业务规则和证券交易委托协议的规定，不得从事可能影响正常股票交易秩序的异常交易行为。

第四条会员应当加强对科技板块客户股票交易行为的管理，提前了解客户，监控交易情况，及时发现、制止和报告客户异常交易行为，维护科技板块股票交易秩序。

第五条本所对科技股交易进行实时监控和自律管理，对违反本规则的投资者和会员采取相应的监管措施或纪律处分，并向中国证监会报告，依法进行调查和处罚。

第二章股票交易申报要求

第六条买卖科技股时，申报价格应符合价格限制的有关规定和本规则的要求，否则应宣布无效。

第七条买卖科技股时，连续竞价阶段的限价申报应符合以下要求:

(1)申报购买价格不得高于基准购买价格的102%；

(二)申报售价不得低于基准售价的98%。

前款所称基准买入(卖出)价格是指立即披露的最低卖出(最高买入)申报价格；如果没有立即披露的最低卖出(最高买入)申报价格，则为立即披露的最高买入(最低卖出)申报价格；如果没有立即披露最高买入(最低卖出)申报价格，则为最新交易价格；如果当天没有交易，那就是之前的收盘价。

本条前两款的规定不适用于市场开放期间暂停阶段的限价申报。

根据市场情况，本所可以调整科技股的有效申报价格区间。

第八条买卖科技股时，应当在连续竞价阶段申报市场价格，申报内容应当包括投资者可以接受的最高买入价格(以下简称买入保护价格限额)或者最低卖出价格(以下简称卖出保护价格限额)。

本所交易系统办理前款规定的市场价格申报时，买入申报的成交价格和转换为限价申报的成交价格不高于买入保护价格限额，卖出申报的成交价格和转换为限价申报的成交价格不低于卖出保护价格限额。

第三章股票交易异常波动

第九条有下列情形之一的，科技板块股票竞价交易在当日交易中出现异常波动，本所将暂停当日交易:

(一)无价格波动限制的股票当日交易价格首次上涨或下跌30%以上；

(二)无价格波动限制的股票当日交易价格首次上涨或下跌60%以上；

(三)中国证监会或本所认定的其他日内异常波动情况。

第十条根据前条规定，实施临时停牌的，按照下列规定执行:

(一)单次会议暂停时间为10分钟；

(2)如果停牌时间超过14:57，将于当日14:57复牌；

(三)暂停交易期间，申报可以继续或取消，受理的申报应当在交易恢复时通过电话拍卖进行匹配。

第十一条暂停交易后，交易所将通过官方网站(上交所)和卫星传输系统向社会发布公告。

停牌和复牌的具体时间以本所公告为准。

第十二条科技板块股票竞价交易出现下列情形之一的，为异常波动。本所公布股票交易异常波动期间累计买入卖出金额最大的五个会员营业部的名称及其买入卖出金额:

(一)连续三个交易日每日收盘价的偏差值达到30%；

(二)中国证监会或本所认定的其他异常波动情况。

异常波动指数自本所公告之日起重新计算。

第十三条有下列情形之一的，科技板块股票竞价交易为严重异常波动，本所公布投资者在严重异常波动期间的分类交易统计等。：

(一)连续10个交易日发生3次第十二条规定的同方向异常波动；

(2)连续10个交易日每日收盘价的偏差值达到+100%(-50%)；

(3)连续30个交易日每日收盘价的偏差值达到+200%(-70%)；

(四)中国证监会或本所认定的其他严重异常波动情况。

科技股交易出现严重异常波动时，本所将一并公告。

严重异常波动指数自本所公告之日起重新计算。

第十四条科技板块股票交易出现严重异常波动时，上市公司应当按照《上市规则》的规定及时进行检查并采取相应措施。

如果上市公司没有重大事项需要披露或经核实后未披露，且无法合理解释异常波动的原因，除按照《上市规则》进行处理外，本所可根据市场情况加强对异常交易的监控，并要求会员采取有效措施提醒客户注意风险。

第十五条收盘价的偏差值是单只股票的波动与相应基准指数的波动之差。

基准指数由本所向市场公布。

无限价的股票不计入异常波动和严重异常波动指标的计算。

第十六条交易所可以根据市场情况调整异常波动和严重异常波动的识别标准。

第四章投资者异常交易行为

第一节总则

第十七条本规则所称异常交易行为包括以下类型:

(一)虚假申报，引诱或者误导其他投资者的交易决策；

(二)拉升和压制，导致股票交易价格大幅上涨(下跌);

(三)维持股票的交易价格或交易量；

(四)相互买卖或者交易，影响股票交易价格或者交易量的；

(五)股票申报率严重异常波动异常；

(六)其他违反法律法规或本所业务规则的异常交易行为。

第十八条本所根据本规则规定的异常交易行为类型，结合报告数量和频率、股票交易规模、市场份额、价格波动、股票基本面、上市公司主要信息和整体市场趋势等进行定性和定量分析，识别投资者的异常交易行为。

如果某个投资者的科技股交易行为不符合相关监控指标，但接近该指标并反复执行，本所可以认定其为相应类型的异常交易行为。

本所可根据市场情况调整科技股异常交易行为的监测标准。

第十九条以投资者名义开立或同一投资者实际控制的单个或多个普通证券账户、信用证券账户和其他涉嫌关联的证券账户(组)的申报金额、数量、交易量和比例应当一并计算。

第二十条投资者同时申报或交易买卖两个方向时，相关申报数量、申报金额、交易数量、交易金额、整个市场的申报总额等指标应当按照单一方向单独计算。

第二节虚假申报

第二十一条虚假申报是指通过大量申报和撤销，引诱、误导或影响其他投资者正常交易决策的异常交易行为。

第二十二条在集合竞价开市阶段，出现下列情形之一的，交易所应当重点监控相关交易行为:

(1)申报买入或卖出价格比上一交易日收盘价低5%以上；

(二)累计申报数量或金额较大的；

(三)累计申报数量占同一方向市场申报总量的比例较高；

(四)累计取消申报数量占累计申报数量的50%以上；

(五)低于申报买入价格的反向申报卖出或者高于申报卖出价格的反向申报买入；

(6)股票开盘时看涨期权拍卖的虚拟参考价格上涨(下跌)超过5%。

第二十三条连续竞价阶段同时具有下列情形，且累计取消申报数量占累计申报数量50%以上的，交易所应当重点监控相关交易行为:

(1)申报买入或卖出最优5档以内；

(2)单次申报后，实时最优5文件中剩余有效申报的累计数量或金额巨大，占市场上同方向最优5文件中剩余有效申报总数的比例较高；

(3)声明后声明的撤销。

第二十四条在持续竞价阶段，如果股票交易价格处于涨跌幅限制状态，且存在两次以上以下情况，交易所将重点监控相关交易行为:

(1)单次最高限价申报增加(减少)后，该价格下剩余有效申报数量或金额巨大，占市场该价格下剩余有效申报总量的比例较高；

(二)单次取消升(降)幅最高限价申报后，累计取消升(降)幅最高限价申报数量占该价格申报累计数量的50%以上。

第三季度，拉高并抑制股价

第二十五条“抬高和压低股票价格”是指大规模申报、连续申报、集中申报或者价格申报明显偏离股票最新交易价格，股票交易价格明显上涨(下跌)的异常交易行为。

第二十六条在限价股票开盘价拍卖阶段，如同时存在以下情况，交易所将重点监控相关交易行为:

(一)交易数量或金额较大；

(二)该期间营业额占市场总营业额的比例较高；

(3)股票开盘价上涨(下跌)超过5%。

第二十七条连续竞价阶段3分钟内出现下列情形之一的，本所将重点监控相关交易行为:

(a)买入交易价格上升或卖出交易价格下降；

(二)交易数量或金额较大的；

(3)在周转期内，营业额占市场总营业额的比例较高；

股票上涨(下跌)了4%以上。

第二十八条在封闭式集合竞价阶段，有下列情形之一的，交易所应当重点监控相关交易行为:

(一)交易数量或金额较大；

(二)该期间营业额占市场总营业额的比例较高；

股票上涨(下跌)了3%以上。

第四季度，维持上涨(下跌)的最高限价

第二十九条维持涨跌幅度最高限价是指通过大规模申报、连续申报和集中申报，将股票交易价格保持在涨跌幅度极限状态的异常交易行为。

第三十条连续竞价阶段同时出现下列情况时，本所将重点监控相关交易行为:

(一)股票交易价格处于涨跌幅限制状态；

(2)单次申请最高限价后，该价格下的剩余有效申报数量巨大，占市场该价格下剩余有效申报总量的比例较高，持续时间超过10分钟。

第三十一条在封闭式集合竞价阶段，有下列情形之一的，交易所应当重点监控相关交易行为:

(1)连续竞价结束时，股票交易价格处于涨跌的极限状态；

(二)在连续竞价结束和收盘集合竞价结束时，市场上涨(下跌)且剩余有效申报数量或最高限价金额巨大的；

(3)在收盘竞价拍卖结束时，收盘竞价拍卖阶段新增加(减少)的最高限价申报的剩余有效申报数量或金额较大；

(4)在收盘通知拍卖结束时，上升(下降)最高限价的剩余有效申报数量占该价格在市场上的总剩余有效申报数量的比例较高。

第五节:自营、自营和相互交易对手交易

第三十二条自营、自营和相互交易是指在实际控制的账户之间或相关账户之间进行大量股票交易，影响股票交易价格或交易量的异常交易行为。

第三十三条股票交易出现下列情形之一的，本所将重点监控相关交易行为:

(1)实际控制的账户之间频繁、大量的交易；

(二)全天成交数量占股票总成交额的10%以上，或者在收盘看涨拍卖阶段成交数量占同期市场总成交额的30%以上。

第三十四条股票交易出现下列情形之一的，本所将重点监控相关交易行为:

(一)两个以上涉嫌关联的证券账户之间频繁发生大规模交易。

(二)全天成交数量占股票总成交额的10%以上，或者在收盘看涨拍卖阶段成交数量占同期市场总成交额的30%以上。

第六节严重异常波动异常股票报告率

第三十五条严重异常波动股票的异常报告率，是指在股票交易出现严重异常波动后10个交易日内，违反审慎交易原则，利用资本和股权优势，集中报告短期内加剧股票价格异常波动的异常交易行为。

第三十六条股票交易发生严重异常波动后10个交易日内，连续竞价阶段后1分钟内，出现严重异常波动的单只股票金额超过1000万元人民币的，交易所应当重点监控相关交易行为。

第五章投资者异常交易行为的监管

第三十七条投资者在科技股交易中有异常交易行为的，本所可以实施以下监管措施或纪律处分:

(1)口头警告；

(2)书面警告；

(三)该账户被列为重点监控账户；

(四)要求投资者提交合规交易承诺书；

(五)暂停投资者账户交易；

(6)限制投资者账户交易；

(七)被认定为不合格的投资者；

(八)本所规定的其他监管措施或纪律处分。

交易所对投资者采取监管措施或纪律处分的，按照《交易规则》、《交易特别规定》、《纪律处分实施办法》、《上海证券交易所监管办法》等执行。

第三十八条投资者有下列异常交易行为之一的，本所将从重采取监管措施或纪律处分:

(一)在一定时期内重复连续实施异常交易行为的；

(二)对异常波动严重的股票实施异常交易行为；

(3)异常交易行为同时存在反向交易；

(四)实施异常交易行为涉嫌操纵市场的；

(五)因异常交易行为受到交易所纪律处分，或者因内幕交易、操纵市场等证券违法行为受到行政处罚或者刑事处罚；

(六)本所认定的其他情形。

第三十九条会员及相关人员违反本规则规定，未能正确履行客户交易行为管理职责的，交易所可以对其实施以下监管措施或纪律处分:

(1)口头警告；

(2)书面警告；

(3)监督会谈；

(四)要求限期改正的；

(五)暂停受理或办理相关业务；

(6)通报批评；

(七)公开谴责；

(八)收取惩罚性赔偿；

(九)暂停或者限制交易权限；

(十)取消交易权限；

(十一)取消会员资格；

(十二)本所规定的其他监管措施或纪律处分。

交易所对会员及相关人员采取监管措施或给予纪律处分的，按照《上海证券交易所会员管理规则》、《上海证券交易所会员客户证券交易行为管理细则》、《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》执行。

第六章附则

第四十条本规则下列用语的含义如下:

(一)数量或金额较大，指数量超过30万股或金额超过300万元；

(二)数量或金额巨大，指数量超过100万股或金额超过1000万元；

(三)比重或比例相对较高，指比重或比例超过30%；

(4)多次指三次以上；

(五)“以上”、“以下”、“以内”包括本数，而“以上”、“以下”不包括本数；

(六)实际控制权，是指通过股权、协议、委托或其他方式，直接或间接对账户交易活动做出决策或导致决策的权利；

(七)可疑关联是指开户信息、交易终端信息、交易行为趋同或交易资金来源中存在或可能存在多个证券账户的关联。

第四十一条本细则由交易所负责解释。

第四十二条本规则自发布之日起施行。

来源：人民视窗网